Главная / Все о кредитах / Эта страница

   Для определения тесноты связи исследуемых величин воспользуемся коэффициентом корреляции Спирмена:
коэффициент корреляции Спирмена
где r – коэффициент Спирмена;
X – значение изменения объема кредитного портфеля физ. лиц;
Y – рост ВВП.

   В нашем случае он равен 0,43 и это указывает на умеренную зависимость роста ВВП от увеличения ссудной задолженности физических лиц. Для оценки статистической достоверности факта обнаруженной связи используем так называемую корреляционную поправку:
корреляционная поправка
где Sr – корреляционная поправка;
r – коэффициент Спирмена;
n – количество пар.
Связь нельзя считать случайной, если:
отношение
   В нашем случае это показатель равен: 3,76 и это указывает на достоверность взаимосвязи исследуемых величин.

   Можно так же предположить, что изменения на росте ВВП сказываются только в следующем квартале, после того как произошли изменения кредитного портфеля физических лиц. В этом случае связь становится слабее, так как коэффициент корреляции равен: 0,41. Далее влияние фактора на результат еще более снижается, что так же указывает на наличие взаимосвязи.

   Влияние потребительского кредитования на экономику страны не столь велико. И это, прежде всего, связано с небольшими объемами кредитования населения относительно ВВП, на 1 января 2011 года этот показатель составил 9,18%. Если проанализировать это отношение с 1998 года по 2011 год, то мы наблюдали положительную динамику до кризиса 2008 года, после чего коммерческие банки стали выбирать менее доходные, но более надежные активы. Но это снижение не было большим и составило всего 0,69% (рисунок 4). процентное отношение
   Рисунок 4 Процентное отношение объема портфеля потребительских кредитов от ВВП с 1998 года по 2010 год.

   В экономически более развитых странах этот показатель значительно выше (рисунок 5), поэтому влияние потребительского кредитования на экономику значительнее.
процентное отношение кредитов от ВВП
   Рисунок 5 Процентное отношение объема портфеля потребительских кредитов от ВВП в различных странах.

   Подводя итоги исследования нужно подчеркнуть следующие моменты:
1. Кредитование потребительского спроса влияет на рост ВВП.
2. Влияние умеренное, так как фактор не является единственным.
3. Развитие потребительского кредитования это один из способов влияния на развитие экономики.
4. Имеются перспективы увеличения кредитного портфеля физических лиц, что должно положительно сказаться на росте российской экономики.

Предыдущая    Стр.2